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Cygwin的安装比较简单，步骤如下：
先从或其它镜像网站下载一个Cygwin的网络安装程序，通常叫：setup.exe，文件很小。
运行下载到本地的Cygwin网络安装程序，它会以导航方式来帮你下载/安装Cygwin中的软件，在导航页的第一页会显示这个安装程序的版本号。
接下来，安装程序有3个安装方式的选择：
Install from Internet：此为先从网上下载Cygwin软件包，再安装。这些软件包在安装后仍保留，不删除，为了以后再次使用。如果你第一次使用Cygwin，之前没有下载过Cygwin的软件包，就使用这个安装方式，安装完之后，下次安装（比如：重装系统后、或在其它机器上安装）时，就可以使用这些已下载的安装包。
Download Without Installing：此为只从网上下载Cygwin软件包，但不安装。
Install from Local Directory：此为使用本地目录中已下载的Cygwin软件包来安装软件。
选择Cygwin的安装路径，这个路径也是Cygwin安装完成后，它所模拟的Linux环境的根目录（Root Directory）。
选择Cygwin软件包的下载保存路径，安装完后，可以备份这个路径下的软件包，以备下次安装。
指定从哪个Cygwin的镜像站点下载软件包，选择一个速度最快的地址。在中国，这个镜像站点的速度还可以，如果列表中没有www.cygwin.cn的地址，可以手动加入地址：http://www.cygwin.cn/pub/，然后选择它。
选择需要下载/安装的软件包。
点击软件包选择界面上的View按钮，可以以：软件包分类、全部软件包、最新软件包、没有安装的软件包等方式显示软件包列表。
在Search后的可以键入想要下载/安装的软件包名字，然后再从软件包列表中选择。
有4个对软件包版本下载/安装的全局设置：
Keep：表示保持已安装的软件包的版本不变。
Prev：表示安装上一个稳定版本的软件包。
Curr：表示安装当前稳定版本的软件包，通常使用这个设置。
Exp：表示安装最新的实验性版本的软件包。
上面4个是全局默认设置，再选择每个单独的软件包后，还可以设置该软件包特定的安装版本（覆盖全局默认设置）：点击一个软件包中的New字段，此软件包就会在：Keep、可用的版本号、Uninstall、Reinstall、Skip之间切换。还可以选择软件包中的Src和Bin字段，指定是否安装该软件包的源码，或者已编译好的程序。
最后就是Cygwin的软件包下载/安装过程了。如果你选择的软件包出现了依赖问题，即选择的软件包依赖另一个软件包来工作，但那个软件包却没有被选择，这时Cygwin安装程序还会提示你：Unmet Dependencies Found，并显示引起依赖问题的相关软件包，还有一个：Intall these packages to meet dependencies 选项，选择后就可以帮你自动下载/安装依赖的软件包。
Cygwin的安装程序真的很方便、智能，让我感觉有点像Debian系Linux的Dpkg/Apt软件包管理系统。
还有一种安装Cygwin的方法，就是用简单的“拷贝”Cygwin安装目录的方法，这通常用在对于已配置好的Cygwin系统，复制到别的机器的情况。注意：在拷贝完Cygwin安装目录后还不能马上使用，需要修改注册表，主要是设置Cygwin模拟的Linux环境的目录到Windows路径的映射关系：在HKLM\SOFTWARE\Cygnus Solutions键下，参照以下.reg文件修改注册表：
上面设置后，就可以在Cygwin的Shell环境中使用mount命令查看效果。
更新：
后来我使用新版本的Cygwin环境（Cygwin网络安装程序 2.674）时，注册表中保存Cygwin设置的子键名也变成了：HKLM\SOFTWARE\Cygwin。
对于Cygwin的配置，大部分就是对Linux环境的配置，如果你对Linux环境熟悉的话，经验、知识基本上都能复用。这就是Cygwin的优点：它对Linux环境的模拟是很到位的，大多数移植应用的特征、风格也和Linux下原版的相同，我Linux下的bash、tcl、awk等脚本拿到Cygwin下基本都能用。因此，Unix/Linux下的一些大块头的软件也以Cygwin的方式移植到Windows下：
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